主題：銀監(jiān)會發(fā)布2007年報 直陳流動性管理難度加大

　防風(fēng)險貴在未雨綢繆。

　　4月30日，中國銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀行(601988)業(yè)監(jiān)督管理委員會2007年報》(下稱“年報”)，多次提及銀行體系的流動性狀況。2007年，銀監(jiān)會已多次向銀行業(yè)機構(gòu)發(fā)出有關(guān)流動性狀況的風(fēng)險提示。

　　本報記者此前就獲悉，今年以來，銀監(jiān)會高度關(guān)注中小銀行的流動性狀況，尤其是城商行、農(nóng)信社的流動性風(fēng)險管理能力，并組織部分地方銀監(jiān)局進(jìn)行調(diào)查。

　　前述年報稱，2007年，除信用風(fēng)險外，銀行體系流動性的不確定性因素增加，流動性管理難度加大，尤其是中小銀行面臨挑戰(zhàn)。

　　2007年，受緊縮貨幣調(diào)整政策影響，銀行業(yè)金融機構(gòu)的流動性水平有所收緊，并呈現(xiàn)一些結(jié)構(gòu)性差別，但整體流動性水平保持穩(wěn)定，對銀行業(yè)金融機構(gòu)的總體經(jīng)營無明顯影響。

　　判斷銀行體系流動性水平的指標(biāo)包括貸存比、流動性比例、超額備付和流動性缺口率等。2007年，上述指標(biāo)均出現(xiàn)下滑。

　　截至2007年底，銀行業(yè)金融機構(gòu)貸存比69.3%，低于75%的監(jiān)管要求5.7個百分點；主要商業(yè)銀行流動性比例年末為36.3%，比年初下降2.16個百分點；人民幣超額備付率為3.0%，比年初下降1.39個百分點。

　　值得注意的是，流動性水平呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性差別，主要銀行流動性缺口率為-15.4%，比年初下降24.6個百分點，其中，中小銀行流動性缺口率趨緊。

　　不過，年報稱，銀行體系的整體流動性水平保持穩(wěn)定。其判斷依據(jù)為銀行業(yè)金融機構(gòu)存貸差12.3萬億元，比上年增加1.36萬億元；銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)中貸款占53%，投資占23%，其中，債券投資占97%。

　　在債券投資中，記賬式國債、央票、政策性金融債合計占銀行業(yè)金融機構(gòu)債券投資的90%以上，這些債券資產(chǎn)的變現(xiàn)能力較好。

　　2007年12月27日，銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行壓力測試指引》，要求商業(yè)銀行開展流動性風(fēng)險壓力測試，并在壓力測試的基礎(chǔ)上，制定風(fēng)險管理預(yù)案，提前做好安排和計劃。

　　目前，銀監(jiān)會正在抓緊建立統(tǒng)一的流動性風(fēng)險監(jiān)管框架。

　　展望2008年，年報直言將是銀行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)的一年。

　　監(jiān)管部門認(rèn)為，信用風(fēng)險仍然是銀行業(yè)面臨的首要風(fēng)險。但與此同時，年報強調(diào)，銀行體系流動性的不確定因素增加，流動性管理難度加大。

　　年報認(rèn)為，在貨幣政策從緊，資本市場波動加劇的作用下，銀行業(yè)金融機構(gòu)資金的不穩(wěn)定性增大。

　　對此，銀監(jiān)會要求銀行業(yè)金融機構(gòu)做好下列幾項工作：抓緊建立管理流動性風(fēng)險的有效機制，做好科學(xué)的流動性風(fēng)險的壓力測試，通過合理管控信貸資產(chǎn)增速，積極拓展負(fù)債業(yè)務(wù)，合理配置信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)的比重，科學(xué)管理押品，增強銀行資金來源的穩(wěn)定性等方法加強流動性風(fēng)險管理。

　　2007年，中小銀行取得長足發(fā)展，市場份額逐步擴大。

　　截至2007年末，股份制商業(yè)銀行、農(nóng)村合作金融機構(gòu)、城商行和城信社、外資銀行資產(chǎn)占比上升較快，分別上升1.4、0.6、0.3和0.3個百分點。



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